配资平台查询 A500ETF融通: 融通中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

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融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：上海银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称融通中证 A500ETF 场内简称 A500ETF 融通基金主代码 159379 交易代码 159379 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2025 年 1 月 9 日报告期末基金份额总额 359,821,471.00 份紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市投资目标场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。本基金为完全被动式指数基金，主要采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资策略主要包含股票投投资策略资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。业绩比较基准中证 A500 指数收益率。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。风险收益特征本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，紧密跟踪中证 A500 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人上海银行股份有限公司第 2 页共 12 页融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。收益水平要低于所列数字。净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④ 过去三个月 2.12% 1.19% 0.84% 1.20% 1.28% -0.01% 自基金合同生效起至今第 3 页共 12 页融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同生效日为 2025 年 1 月 9 日，至报告期末合同生效未满 1 年。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从姓名职务说明任职日期离任日期业年限熊俊杰先生，理学硕士，7 年证券基金行业从业经历，具有基金从业资格。2017 年 10 月至 2018 年 11 月在招商期货有限公司资产管理部工作,2018 年 12 月至司先后担任研究员、投资经理、基金经理本基金的熊俊杰 2025 年 1 月 9 日 - 7 年助理,2023 年 7 月加入融通基金管理有限基金经理公司。现任融通巨潮 100 指数证券投资基金(LOF)基金经理、融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证 A500 指数增强型证券投资基金基金经理、融通深证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。无。报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在第 4 页共 12 页融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。本基金报告期内未发生异常交易。在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原则贯彻于基金的运作之中。本基金运用指数化投资方式，主要采用完全复制法，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。基金操作层面，2025 年 6 月中证 A500 成分股调整，根据自研的成分股调整换仓指令生产系统成功进行换仓操作，保证基金在成分股调整期间平稳运行。回顾 2025 年 2 季度，中证 A500 上涨 0.84%，沪深 300 上涨 1.25%，中证 500 上涨 0.98%，中证 1000 上涨 2.08%，创业板指上涨 2.34%，总体依旧呈现小盘股占优的行情，市场日均成交额约 1.26 万亿，相较上个季度持续有一定程度缩量，但交投依旧火热。估值方面，总体各风格板块短期基本处在不同程度高估位置，长期基本均处在低估位置，其中小盘和价值板块短期高估较为严重，红利短期也存在较为严重高估。资金方面，融资市值占比冲高有所回落，融资买入量短期看有明显回升，杠杆资金情绪短期有所走高；近 60 个交易日新成立偏股基金份额自 2024 年 4 季度回暖以来变动不大，2025 年 6 月底达到约 1600 亿。风格方面，近期市场风格结构化依旧严重，主要集中在小市值、非线性市值、反转、低波和低流动性等风格，全年看，小市值、非线性市值、低波和低流动性明显占优，成长和盈利均表现一般；从风格拥挤度和离散度看，小市值风格拥挤度偏高，其次低波和非线性市值也存在一定程度拥挤，低波的离散度有一定程度偏离。总体而言，从情绪看，当前市场情绪依旧处在较高位置，短期有望维持震荡格局；从估值维度看，市场长期处在右侧偏早期位置，长期向上空间依旧乐观；从资金面维度看，小盘风格演绎较为充分，后续持续占优概率降低；风格来看，小市值低波低流动性持续演绎，但小市值和低波从拥挤度和离散度看存在回调风险，后续存在波动放大或回调的可能，也需要自上而下结合经济和政策紧密跟踪。截至本报告期末本基金份额净值为 1.0450 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.12%，业绩比较基准收益率为 0.84%。第 5 页共 12 页融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 372,266,482.93 98.96 其中：债券 8,100.49 0.00 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，5.2 的合计项不含可退替代款估值增值。代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,020,352.00 0.54 B 采矿业 18,753,871.56 4.99 C 制造业 215,879,591.17 57.41 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,445,584.00 3.04 E 建筑业 7,058,128.00 1.88 F 批发和零售业 2,628,551.00 0.70 G 交通运输、仓储和邮政业 12,937,574.00 3.44 H 住宿和餐饮业 319,491.00 0.08 I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,765,596.74 6.59 J 金融业 60,111,391.00 15.99 K 房地产业 3,885,363.00 1.03 L 租赁和商务服务业 4,127,986.60 1.10 M 科学研究和技术服务业 4,130,655.00 1.10 N 水利、环境和公共设施管理业 812,928.00 0.22 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 243,882.00 0.06 第 6 页共 12 页融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 Q 卫生和社会工作 1,412,118.00 0.38 R 文化、体育和娱乐业 1,167,437.00 0.31 S 综合 - - 合计 371,700,500.07 98.85 代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 410,670.90 0.11 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 153,067.96 0.04 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 565,982.86 0.15 无。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 7 页共 12 页融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（%）其中：政策性金融债 - - 序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）无。无。无。无。第 8 页共 12 页融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地参与股指期货交易。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。本基金参与国债期货交易是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在参与国债期货交易时，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。无。无。日前一年内受到公开谴责、处罚的情形的相关公告，该证券发行主体因未依法履行职责，受到国家金融监督管理总局福建监管局的处罚。投资决策说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。无。序号名称金额（元）第 9 页共 12 页融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告无。无。流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称允价值（元）值比例（%）说明无。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 431,821,471.00 报告期期间基金总申购份额 105,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 177,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 359,821,471.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。第 10 页共 12 页融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投资持有基金份额比例份额者类序期初申购赎回达到或者超过 20% 持有份额占比别号份额份额份额的时间区间（%）机构 1 20250401-20250630 380,018,471.00 99,209,700.00 149,000,000.00 330,228,171.00 91.78 个人 - - - - - - - 产品特有风险当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。无。（一）中国证监会准予融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金注册的文件（二）《融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（四）《融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告基金管理人、基金托管人处、深圳证券交易所。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。第 11 页共 12 页融通中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告融通基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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