股票配资咨询交易央企红利50ETF: 融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告

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融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：融通基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 7 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称融通中证诚通央企红利 ETF 场内简称央企红利 50ETF 基金主代码 159336 交易代码 159336 基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2025 年 1 月 22 日报告期末基金份额总额 245,905,090.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。投资策略本基金为完全被动式指数基金，主要采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资策略主要包含股票投资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、存托凭证投资策略、股指期货交易策略、国债期货交易策略、股票期权投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略等部分。业绩比较基准中证诚通央企红利指数收益率风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，紧密跟踪中证诚通央企红利指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。基金管理人融通基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司第 2 页共 12 页融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。收益水平要低于所列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 2.86% 1.16% 1.11% 1.19% 1.75% -0.03% 自基金合同生效起至今第 3 页共 12 页融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：1、本基金基金合同生效日为 2025 年 1 月 22 日，至报告期末合同生效未满 1 年；无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限蔡志伟先生，计算机应用技术硕士，金融风险管理师（FRM），14 年证券、基金行业从业经历，具有基金从业资格。2006 年 7 月至 2008 年 8 月就职于汇丰软件开发(广东)有限公司任高级软件工程师。历任风险管理专员、金融工程研究员、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资本基金的 2025 年 1 月 22 蔡志伟 - 14 年基金基金经理，现任融通巨潮 100 指数证基金经理日券投资基金(LOF)基金经理、融通深证成份指数证券投资基金基金经理、融通创业板指数增强型证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企 ESG 交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式第 4 页共 12 页融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理。吕寒先生，经济学博士，7 年证券基金行业从业经历，具有基金从业资格。2018 年 7 月至 2020 年 3 月就职于金鹰基金管理有限公司担任指数及量化投资部研究员。2020 年 3 月加入融通基金管理有限公司，曾任指数与量化投资部量化研究员。现任指数与量化投资部副总经理、融本基金的通创业板交易型开放式指数证券投资基基金经金基金经理、融通创业板指数增强型证券理、指数 2025 年 2 月 21 吕寒 - 7年投资基金基金经理、融通中证诚通央企科与量化投日技创新交易型开放式指数证券投资基金资部副总基金经理、融通中证诚通央企 ESG 交易型经理开放式指数证券投资基金基金经理、融通创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。注：任免日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证券、基金业务相关工作的时间为计算标准。无。报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，并制定了相应的制度和流程，在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。第 5 页共 12 页融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金报告期内未发生异常交易。本基金跟踪的标的指数为中证诚通央企红利指数，该指数是从国务院国资委下属央企上市公司中选取预期股息率较高的 50 只上市公司证券作为指数样本，以反映预期股息率较高的央企上市公司证券的整体表现。在国内指数编制领域，中证诚通央企红利指数使用预期股息率这一前瞻性指标，该编制方法可以较好地兼顾公司的分红意愿和盈利能力。上涨 1.11%。展望下半年，A 股市场层面，预计在政策加码落地的背景下，下半年市场整体有望呈现震荡上行的趋势，市场核心宽基指数预计将窄幅震荡，在指数企稳下，市场风险偏好有望得到较好的修复，市场或将迎来较好的结构性机会窗口期。市场的投资方向上，预计主要集中在“科技创新”与“红利”类资产两大领域，对两类资产进行哑铃策略的组合有望获得较好的回报。红利类资产则具备高股息率、盈利稳定以及高防御的特性，受经济周期波动影响较小，或有望能够给投资者带来中长期稳健回报。一方面，随着 24 年年底政治局会议和中央经济工作会议定调货币政策为“适度宽松”，25 年市场总体将处于低利率环境当中，红利类资产的配置需求持续增加；另一方面，政策端的分红导向在持续强化，A 股市场正从“侧重融资”向“重视股东回报” 转变。政策的驱动下，资本市场也在发生积极的变化。红利类资产有望成为未来几年 A 股市场重要的配置性资产，而当前央企红利类资产的估值水平仍处于合理水平，仍然具有较好的配置价值，适合投资者进行中长期的布局。本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持采用指数化投资策略，在基金申赎变动和指数成分股权重调整时，采用指数复制和数量化投资技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求紧密跟踪标的指数。截至本报告期末本基金份额净值为 1.0342 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.86%，业绩比较基准收益率为 1.11%。本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告第 6 页共 12 页融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 251,993,578.88 98.26 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，5.2 的合计项不含可退替代款估值增值。代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 42,270,846.00 16.62 C 制造业 75,036,950.06 29.51 电力、热力、燃气及水生产和 D 14,502,974.00 5.70 供应业 E 建筑业 26,403,790.00 10.38 F 批发和零售业 20,002,601.00 7.87 G 交通运输、仓储和邮政业 50,747,789.25 19.95 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 15,649,231.00 6.15 务业 J 金融业 - - K 房地产业 7,319,826.00 2.88 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 251,934,007.31 99.06 第 7 页共 12 页融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 54,404.91 0.02 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 2,244.00 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 2,922.66 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 59,571.57 0.02 无。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 8 页共 12 页融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）无。无。无。无。无。无。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地参与股指期货交易。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。第 9 页共 12 页融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金参与国债期货交易是为了有效控制债券市场的系统性风险，本基金将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，适度运用国债期货提高投资组合运作效率。在参与国债期货交易时，基金管理人通过对宏观经济和利率市场走势的分析与判断，并充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置，谨慎进行投资，以调整债券组合的久期，降低投资组合的整体风险。无。无。日前一年内受到公开谴责、处罚的情形本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。无。序号名称金额（元）无。第 10 页共 12 页融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告无。流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称允价值（元）值比例（%）说明无。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 259,905,090.00 报告期期间基金总申购份额 8,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 22,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 245,905,090.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息投报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况资持有基金份额比例者期初申购赎回份额占比序号达到或者超过 20% 持有份额类份额份额份额（%）的时间区间别机 1 20250401-20250630 200,006,805.00 - - 200,006,805.00 81.33 第 11 页共 12 页融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金 2025 年第 2 季度报告构产品特有风险当基金份额持有人占比过于集中时，可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金份额净值剧烈波动的风险及流动性风险。无。（一）中国证监会准予融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金注册的文件（二）《融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（四）《融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告基金管理人处、基金托管人处、深圳证券交易所。投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查阅。融通基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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